Estratégias de opções reddit

Estratégias de opções reddit
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza que alguns de vocês podem estar perguntando, quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais líquidos, como SPY, QQQ, DIA e similares.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar as mesmas medidas que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários períodos de tempo (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece o material de lenda ou, se real, reservado exclusivamente para os comerciantes mais lentos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.

Apresentando a estratégia Bittman.
Em 2012, Jim Bittman, diretor de desenvolvimento de programas e instrutor sênior do The Options Institute no CBOE, fez uma apresentação que delineou uma estratégia de duas etapas para negociar o S & amp; P 500 Index (SPX) usando opções semanais. A estratégia é particularmente atraente porque o Sr. Bittman forneceu pontos de entrada e saída muito específicos, dados de teste de retorno, probabilidades e uma comparação detalhada contra negociação uma vez por mês usando as opções padrão de SPX mensal. Esta estratégia semanal foi uma das principais estratégias que inspiraram o desenvolvimento do Alta5.
Neste artigo, discutiremos os resultados e os desafios enfrentados ao negociar manualmente a estratégia descrita pelo Sr. Bittman, como a Alta5 resolveu esses desafios, aumentando os retornos em 1,5% por semana e como configurar e usar o algoritmo Bittman por si mesmo.
A estratégia.
Para aqueles com experiência em negociação de opções, abaixo está uma visão geral de alto nível de como a estratégia funciona. Ele é não-direcional e envolve a venda de um spread de crédito Bull Put ou Bear Call toda semana após o SPX movimentar uma quantia calculada em qualquer direção.
Calcule um desvio de 1/4 e 1/2 desvio padrão (SD) para o SPX usando o VIX de fechamento de quarta-feira. Use o preço de abertura do SPX na quinta-feira e os valores da etapa 1 para calcular 1/4 e 1/2 SD se movem para cima e para baixo. Quando o SPX toca em 1/4 SD, venda & # 8220; oposto a & # 8221; spread de crédito com um preço de exercício de 1/2 SD no outro lado. Isso pode acontecer Thur ou Sex da mesma semana ou seg, ter ou qua da semana seguinte. Quanto mais próximo a expiração, menor o crédito coletado, mas com maior probabilidade de ser rentável.
Se o mercado retroceder para o preço oposto de 1/4 SD, imediatamente saia da posição independentemente do lucro ou perda. Caso contrário, deixe as opções expirarem na sexta-feira seguinte e mantenha todo o crédito recebido ao vender o spread como lucro.
Se você gostaria de assistir a apresentação, os slides e o vídeo completo estão disponíveis para download no Hamzei Analytics & # 8217; local na rede Internet. Livevol também tem uma ótima explicação com o exemplo.
Resultados da estratégia (antes da automação)
Tive muito sucesso ao usar a estratégia no final de 2012 e durante a maior parte de 2013, com um retorno médio de 3,2% por semana, incluindo vencedores e perdedores.
Aqui estão algumas das coisas que eu gostei sobre essa estratégia:
Retorno médio de 3,2% por semana 79,3% vencedores em 39 semanas Taxado favoravelmente (60% no longo prazo / 40% no curto prazo) Opções de liquidação do PM (ao contrário do RUT) Opções de SPX no estilo europeu (sem risco de quebra precoce do spread)
Aqui estão alguns dos desafios que encontrei usando essa estratégia:
O spread bid / ask nas opções SPX pode ser muito grande (US $ 0,50 a US $ 1,50) e tentar obter um preço favorável entre elas é um desafio - especialmente com pedidos de spread porque eles não podem ser modificados. Insira um pedido em torno do preço da marca, aguarde alguns segundos para ver se ele está preenchido, cancele o pedido, aguarde o cancelamento e crie um novo pedido para tentar novamente & # 8211; às vezes 3 ou 4 vezes enquanto o preço se move contra você. Esta é provavelmente a parte mais frustrante sobre a negociação de spreads SPX e onde a maioria dos investidores, inclusive eu, deixam mais dinheiro na mesa. Você tem que monitorar suas posições todos os dias. O mercado pode se mover contra você rapidamente e você tem que estar pronto para fechar a posição para evitar perdas prolongadas. Às vezes é difícil aceitar a perda. Normalmente sou bastante disciplinado, mas não consegui fechar algumas posições quando deveria resultar em maiores perdas. O SPX tem uma variedade complexa de opções disponíveis em diferentes cadeias de opções. As opções de liquidação AM padrão são misturadas com Weeklys, Quarterlys e, se a expiração ocorrer na terceira sexta-feira do mês, há uma cadeia especial SPXPM.
Melhoria com Automação.
No início de 2013, comecei a pesquisar maneiras de resolver esses desafios usando a automação. Descobri que as plataformas de negociação algorítmica disponíveis para investidores individuais têm o mesmo foco: análise quantitativa programável para negociação de ações. Muito poucos têm suporte para opções e nenhum deles forneceu o nível de suporte necessário para automatizar as estratégias de negociação que eu estava usando sem desenvolvimento personalizado extensivo.
Na Alta5, nosso foco desde o início tem sido criar uma plataforma de negociação projetada especificamente para automatizar estratégias de negociação como a apresentada por Bittman, para uso de investidores cotidianos. Para desenvolvedores, ele possui uma API orientada a objetos baseada em padrões e um Algoritmo Builder visual, com código de cores arrastado e solto. A plataforma também resolve de maneira transparente muitos dos desafios enfrentados por traders ativos - como o spread bid / ask.
Preço Inteligente.
O desafio número 1 de qualquer estratégia de opções (e nº 1 na lista acima) é o spread bid / ask. O Smart Pricing aborda isso fazendo alterações de preço incrementais, personalizáveis ​​e de alta velocidade para pedidos até o preenchimento. Para pedidos complexos que não podem ser modificados (como spreads), ele manipula automaticamente o fluxo de trabalho para cancelar e reenviar novos pedidos.
Razões para usar o preço inteligente:
Totalmente automatiza a depilação do capital bidirecional. Mudanças de alta velocidade em fração de segundo para ordenar preços que não podem ser duplicados manualmente. Garante que todos os pedidos sigam as complexas regras de precificação de pedidos da CBOE. Usando timed & # 8220; limit & # 8221; ordens com mudanças de preço incrementais, ela naturalmente defende os operadores de alta frequência que usam pedidos pequenos e aceleram para "sniff & # 8220; sniff & # 8221; quanto os investidores estão dispostos a pagar. Fácil configuração de 1 etapa para investidores cotidianos. Extremamente personalizável para desenvolvedores de algoritmos, incluindo a criação de regras de precificação completamente personalizadas.
A estratégia.
alta5 está em desenvolvimento ativo e a versão atual pode ser ligeiramente diferente da ilustrada abaixo.
A criação de um novo Trader usando a estratégia da Bittman é muito simples e não requer conhecimento técnico.
1. Clique em & # 8220; New Instance & # 8221; no mercado de estratégia. Uma & # 8220; Instância & # 8221; é uma cópia em execução de um algoritmo personalizado pelas configurações fornecidas na etapa 2.
2. Selecione uma conta para usar, negociação de papel ou sua conta de corretagem. Para configurações que correspondam aos valores que o Sr. Bittman usou em sua apresentação, selecione o & # 8220; Padrão & # 8221; perfil de configurações e clique em & # 8220; Criar Instância & # 8221 ;.
3. Sua instância será iniciada & # 8220; unfunded & # 8221 ;. Insira a quantidade de fundos disponíveis que você deseja alocar para a instância e uma nota (opcional).
É isso, o algoritmo está pronto para trocar por você.
Ele irá aguardar os sinais de entrada definidos na apresentação do Sr. Bittman e automaticamente entrar e sair de posições para você a cada semana. Ele irá notificá-lo quando entrar e sair de posições ou se encontrar algum problema.
Embora o algoritmo seja totalmente automatizado, no Alta5 você sempre tem a opção de sair de qualquer posição imediatamente ou pausar o bot para assumir e gerenciar uma posição manualmente.
Resultados com Automação.
Meu bot tem sido negociado ao vivo por cerca de 14 semanas e meu retorno médio foi de 4,7% por semana (uma melhora de + 1,5%). O Smart Pricing aumentou meu prêmio médio coletado em US $ 0,12 por ação. Minha taxa de ganho (75,8%) é um pouco menor, mas minha perda média em $ foi muito menor & # 8211; provavelmente devido à adesão estrita e em tempo real às regras de saída.
Pós-navegação.
Quando você vai lançar o beta? Estou interessado em usar o algoritmo Bittman e gostaria de testá-lo. O que você está planejando cobrar por seus serviços? Não há muita informação no seu site.
@philerupper a plataforma está em desenvolvimento ativo. Fique ligado!
Oi, isso foi para algum lugar? Abordagem muito legal,
Estou muito ansioso para aprender este sistema de negociação. Por favor, diga-me como posso obter informações adicionais e assinar o seu serviço.
@Augustine, por favor, adicione seu nome à lista beta. estamos abrindo o beta em grupos. obrigado!
Você teria um link para uma gravação da apresentação do Bittman 2-Step Credit Spreads à qual você se refere? Consegui encontrar o arquivo PDF, mas não uma gravação da apresentação real. Nem mesmo no site CBOE.
Por que usar a quinta-feira como data de início do algoritmo? O SPX semanalmente expira na sexta-feira (exceto mensalmente), não deve ser usado como ponto de partida na segunda-feira?
@ Paul, vários links estão no segundo parágrafo.
@Ben, eu diria que quinta-feira produziu ótimos resultados em backtesting para o Sr. Bittman.
Alguma possibilidade da estratégia trabalhar com futuros de ES?
Você diria a porcentagem de capital que você alocou por negociação?
Baur, nós redesenhamos o processo de alocação de fundos para um valor fixo por oportunidade e um máximo vitalício. No passado, obtive sucesso usando 35% do capital disponível por oportunidade individual.
Gente, você pode expandir em 1/4 & # 8211; 1/2 SD Eu uso um gráfico SD para determinar minhas entradas já é tão equitativo para .25 / .50 SD & # 8217; s. Se assim for, muito apertado & # 8230;
Jack, obrigado, encontrei a minha resposta no pdf, apreciá-lo & # 8230;
Alguém usando essa estratégia ativamente?
Qual é a cobrança para fazer isso na plataforma alt5?
Eu ainda não entendo completamente essa estratégia de negociação (porque levarei mais tempo para entender mais sobre o significado do desvio padrão). No entanto, podemos usar o SPY (em vez do SPX) para a estratégia?
O SPY não é uma ótima idéia, porque os contratos de opções serão da American Style (que funciona contra você). A vantagem de usar o SPX é que os contratos de opções são opções de estilo europeu (sem risco de exercício antecipado quebrando spreads).
Alguma atualização sobre os resultados de negociação da Bittman? Comprimento de corrida, retorno médio, tempo e taxa de ganho?

Formas provadas para lucrar com um Release de Resultados de Ações Usando estas 3 Estratégias de Opção.
Os ganhos estão chegando e você quer negociar - eu entendo.
Mas normalmente as ações vão saltar mais alto ou mais baixo depois dos ganhos, certo?
Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque em um grande movimento.
Então, como você negocia opções em torno de ganhos (e lucrativos)?
Hoje, nos aprofundaremos nas negociações de ganhos e nas estratégias de opções que você pode usar.
O Lucro "Queda de Volatilidade".
O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os lucros é que, em geral, a volatilidade implícita de uma ação aumentará à medida que ela se transformar em lucro.
Não porque o estoque é necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) sobre o que acontecerá durante o anúncio dos resultados.
Este evento único incha prêmios de opções em ambos os lados do mercado. Como um operador de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com seu declínio no valor.
Uma vez que os ganhos são anunciados, normalmente vemos uma “queda de volatilidade” ou “queda de volatilidade” (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em toda a linha.
Novamente, isso ocorre porque estamos agora além do evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais consciente das coisas que estão seguindo em frente e não tem que precificar no risco adicional.
Comece o Curso GRATUITO sobre “Trocas de Resultados” Hoje: Quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, recebemos uma queda de volatilidade única. E enquanto a maioria dos investidores tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você aprenderá porque vender opções a curto prazo é o melhor caminho a percorrer. Clique aqui para ver todas as 10 lições
Opções de Alvo Estratégias de Venda.
Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda na volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que o IV vai cair muito rapidamente após o evento de ganhos.
Sabendo disso, precisamos nos concentrar puramente nas estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.
Dentro do nosso programa de afiliação, nos concentramos em três estratégias principais em torno dos ganhos:
A primeira estratégia que procuramos introduzir é um strangle / straddle curto onde vendemos um put OTM e um call OTM a uma distância igual ao preço de mercado atual. Ao adotar uma perspectiva neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nossa estimativa direcional de um ganho ou queda de ganhos.
A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno dos ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor negócio é permanecer não-direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.
Se você não puder vender opções nuas ou não quiser assumir o risco de margem adicional, poderá usar nossa terceira estratégia favorita - o condor de ferro curto.
Vender um spread de crédito de compra e venda de curto prazo de cada lado reduz o risco de que um grande movimento crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar as opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.
Independentemente disso, contanto que você mantenha as opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que as opções de compra em torno dos ganhos.
Sair, ajustar ou rolar posições após ganhos?
Certo, então cobrimos o motivo dos ganhos e das estratégias a serem usadas. Agora, vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que a ação reabrir após os ganhos.
Em quase todos os casos, você verá uma lacuna no preço das ações quando os investidores reagem às notícias da empresa.
Se o estoque permanecer dentro dos seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do negócio e fechar a posição para obter lucro. Esta é a situação ideal, claro.
Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos, certo?
Então, o que você faz se o estoque se mover para fora de seus ataques e entrar no ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .
Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento de sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prêmios. Por exemplo, se você tivesse uma opção de expiração de dezembro, você a lançaria para o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.
Com mais tempo e um crédito maior na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar e, ao mesmo tempo, movimenta seus pontos de equilíbrio apontando mais.
Além disso, você também pode rolar no outro lado da negociação que está mostrando um lucro. Se o estoque se mover mais alto, você rolará para cima o lado da entrada e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo você moveria para baixo o lado da chamada.
Esses dois ajustes darão a você uma chance estatística maior de ganhar dinheiro mesmo se a ação se mover contra você no começo.
Estudo de Caso do NKE Earnings.
Apenas no outro mês nós vendemos um estrangulamento indo para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que monta o comércio:
Após os ganhos, o estoque ficou em um nível menor e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para nossos assinantes analisando detalhadamente o ajuste que você pode assistir abaixo:
Nesses vídeos, você pode ver como pegamos o que seria uma posição perdida e fazendo um pequeno ajuste transformou-o em um pequeno vencedor!
Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!
Não há problema em se gabar um pouco aqui. . .
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual foi a melhor troca de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?
Às vezes, o melhor comércio não é uma negociação na qual você investe, mas reduziu sua perda. Se sim, como você ajustou para reduzir sua perda? Você rolou para cima em greves ou OUT nos meses de vencimento?
Aqui está um tutorial de vídeo bônus rápido.
Você já teve apenas uma baixa em um estoque? Eu sei que fiz no JCP & amp; QQQ um tempo atrás.
E ao fazer negócios de baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio.
Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos a você por que o comércio da JCP nos proporcionou uma sala adicional de "buffer" no estoque, o que nos permitiu obter mais tarde um grande lucro.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Legal. Você é realmente incrível, Kirk.
Boa pergunta & # 8211; logo antes.
Geralmente preferimos o strangle, já que é um ponto de equilíbrio mais amplo, mas muitas vezes, se o estoque tiver um rank IV muito alto acima de 70+ ou b) é mais barato fazer estrangulamentos que não valem o prêmio, então vamos com o straddle .
Você não vende a ligação e aguarda para participar do próprio evento de ganhos.
No realinhamento da Nike, por que você se incomoda em comprar a chamada OTM distante (em vez de deixá-la expirar)?
Somente se houver valor nos contratos para que possamos obtê-los por algum dinheiro.
Boa pergunta e fazemos isso porque precisamos ter certeza de que descartamos esse risco & # 8211; Vale a pena gastar US $ 1 para se livrar do risco do que para ver o estoque totalmente revertido.

Opções sob medida.
Opções de negociação por diversão, lucro e pressão alta.
Volatilidade Implícita com C ++ e Python Pt. 1
Vamos dar uma pausa bem merecida de pensar em dados e chegar a algum código.
Volatilidade Implícita nas Palavras.
A volatilidade é um componente crítico para as opções de preços. Infelizmente, é uma quantidade latente (ou não observada). Os negociadores de opções, portanto, precisam de uma maneira de entender o que o mercado diz sobre a volatilidade. Os operadores analisarão o preço de mercado de uma opção e usarão um modelo de precificação para descobrir qual volatilidade deve ser introduzida no modelo para corresponder ao preço observado no mercado. O que quer que essa volatilidade acabe sendo chamada de volatilidade implícita. Em outras palavras, a volatilidade implícita nos preços de mercado.
Fontes de dados de opções disponíveis.
Eu vou estar usando dados de opções de fim de dia para o sistema de backtesting. Vou mantê-lo genérico o suficiente para usar dados de opções intraday no futuro, o que deve ser bastante fácil usando pandas, mas não será o foco inicial. Aqui eu apresento um resumo de algumas das fontes de dados de opções que eu pesquisei e usei no passado. Esta não é uma lista exaustiva, mas abrange as fontes que usei no passado.
Considerações sobre dados de backtesting.
Agora que temos uma visão geral de alto nível do backtesting, discutirei considerações de dados de backtesting. Provavelmente encontraremos problemas de qualidade de dados ao longo do caminho e precisaremos identificar e limpar os dados antes de usá-los no sistema. Abaixo, discuto algumas das questões e como vou resolvê-las. Em postagens posteriores, discutirei as fontes de dados e as tecnologias de armazenamento de dados. Finalmente, um potencial pipeline de dados que automatiza a aquisição, limpeza e armazenamento será explorado.
Backtesting Introdução.
Existem livros inteiros e excelentes posts no blog dedicados ao backtesting. Eu não regurgitarei o conteúdo desses recursos, no entanto, gostaria de adicionar algum contexto a este projeto. Vou rever alguns dos fundamentos do toque de backtesting em pontos que se tornarão importantes à medida que for construindo o sistema de backtesting de opções.
Estratégias de negociação de opções de backtesting.
Backtesting uma estratégia de negociação é fundamental na negociação. Inúmeros blogs, livros e artigos discutem a arte do backtesting. A maioria deles se concentra nos mercados de ações e futuros usando software pronto para uso como o Trade Station. Há um número igual de discussões sobre o trade-off entre comprar software de prateleira e escrever o seu próprio. O que parece ser menos discutido é o backtesting de estratégias de negociação de opções. Há, claro, exceções notáveis, mas em geral não há muito.
Opções sob medida.
Este blog é sobre a minha jornada na construção de um sistema de backtesting de estratégia de opções. Este foi um projeto que parou e começou ao longo dos anos. Espero que blogar meu progresso ajude na eventual conclusão do sistema.
Ao longo do caminho, vou discutir backtesting, negociação de opções, quant finance, programação e tecnologia.
Categorias.
Backtesting (2) Code (3) Data (2) Modelagem (1)
Outubro de 2015 (1) maio de 2015 (3) abril de 2015 (1)
Leitura de fim de semana.
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